العلاقة بين مخاطر السيولة والعائد على الأصول في البنوك اليمنية باستخدام نماذج بيانات البانل للفترة (2004 - 2020)
تهدف الدراسة إلى تحديد النموذج الأمثل لتمثيل العلاقة بين مخاطر السيولة (نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول (LTA))، ونسبة القروض إلى الودائع (LDR))، والعائد على الأصول (صافي الربح إلى إجمالي الأصول (ROA))، في البنوك اليمنية باستخدام نماذج بيانات البانل، ولتحقيق هذا الهدف، استخدمت الدراسة البيانات المالية المتوازنة للفترة (2004 - 2020)، وبناءً على الاختبارات التشخيصية للبانل، استخدمت الدراسة نموذج التأثيرات العشوائية، المقدر وفق طريقة انحدار المربعات الصغرى المعممة والمصححة (GLSR)، وتوصلت الدراسة إلى أن مخاطر السيولة المقاسة باستخدام نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول (LTA)، لا تؤثر في معدل العائد على الأصول (ROA)، بينما مخاطر السيولة المقاسة باستخدام نسبة القروض إلى الودائع (LDR) تؤثر سلباً في معدل العائد على الأصول (ROA)، وعليه أوصت الدراسة بضرورة إعادة هيكلة سياسة البنوك المتعلقة بإدارة سيولتها، والتركيز على توظيف الأصول السائلة في محافظ استثمارية متنوعة ومنتجات مصرفية مبتكرة تتناسب مع بيئة الأعمال المحلية بدلاً من احتجازها بشكل غير منتج، أو تركيزها على أدوات الدين منخفضة العائد، إلى جانب تطوير آليات فعالة لتقييم وتشخيص المخاطر الائتمانية في مراحلها المبكرة، ووضع خطط مرنة تحقق التوازن بين الأمان المالي والعائد الاستثماري، مع التأكيد على أهمية التنسيق مع الجهات التنظيمية لتوحيد السياسات النقدية، والتفاوض مع الجهات الدولية لتخفيف القيود والعقوبات على المعاملات المصرفية.
المقاييس
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
